仓位管理 - 祥瑞博客

仓位管理

一、仓位管理:论指数与个股仓位的关系

(一)观点:个股操作根据个股的买卖点进行,指数作为控制总体仓位的开关

(二)将指数分为:5分钟线段、30分钟线段、日线线段,由这三个参数间的相互关系来决定总体仓位。

(三)针对短线操作的同学(操作周期通常在1-5个交易日):

1、如果指数5分钟线段及30分钟线段均处在上涨线段(即:未出现向下1+1终结)时,可以考虑100%仓位;

2、如果指数5分钟线段是下跌线段而30分钟线段处在上涨线段,可以考虑70%仓位;

3、如果指数5分钟线段是上涨线段而30分钟线段处在下跌线段,可以考虑40%仓位;

4、如果指数5分钟线段及30分钟线段均处在下跌线段,可以考虑10%仓位。

(四)针对中线波段操作的同学(操作周期通常在6-20个交易日或以上):

1、如果指数30分钟线段及日线线段均处在上涨线段时,可以考虑100%仓位;

2、如果指数30分钟线段是下跌线段而日线线段处在上涨线段,可以考虑70%仓位;

3、如果指数30分钟线段是上涨跌线段而日线线段处在下跌线段,可以考虑40%仓位;

4、如果指数30分钟线段及日线线段均处在下跌线段,可以考虑10%仓位。

注:此仓位管理原则并不表示个股出现卖点时不全部卖出,还保持对应的仓位比例,切记!另:此仓位管理原则并不涉及倒差价操作者。

二、进一步的仓位管理:

仓位微调原则:可以根据实际情况对仓位进行10-20%微调,这样使得之前规则在大框架确定的前提下有一定的灵活性。

1、如果指数对应级别处在上涨(下跌)线段中,但是却处在下跌(上涨)中枢维持中可以100%仓位操作,但是考虑30分钟级别虽然处在上涨线段中,但是却处在一个下跌中枢维持中,所以对仓位进行微调,取100%-20%作为当前仓位标准。而对中线同学而言,30分钟线段处在上涨,日线线段处在下跌,按照规则可以40%仓位,但考虑到30分钟仍处在一个下跌中枢维持中,所以可以取40%-10%作为当前仓位标准。

2、如果指数对应级别尚未结束下跌(上涨)线段,但已经出现中枢背驰或者二买(卖),或者是其它概率很高的终结走势;

举例:当上证指数5分钟级别处在39号点时,5分钟级别和30分钟级别均处在下跌线段,按理短线同学可以10%仓位操作,但是考虑5钟级别已经出现了二买,短线终结5分钟下跌的概率较高,可以视同为5分钟线段进入上涨线段的状态,所以以对仓位进行微调,取10%+20%作为当前仓位标准。

 

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